Chỉ báo ATR (Average True Range) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp tin dùng để đo lường biến động thị trường. Thay vì xác định xu hướng, ATR tập trung vào việc định lượng mức độ dao động giá, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Vậy chỉ báo ATR là gì? Cách thức hoạt động, ứng dụng và hiệu quả của nó ra sao? Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết này.
chi-bao-atr-la-gi
Mục Lục
Chỉ Báo ATR (Average True Range) Là Gì?
ATR là viết tắt của Average True Range, hay còn gọi là “Vùng Biến Động Trung Bình”. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Cuốn sách này cũng giới thiệu các công cụ nổi tiếng khác như Parabolic SAR, RSI và ADX (Chỉ số Định hướng Trung bình).
Chỉ báo ATR đo lường mức độ biến động của thị trường bằng cách phân tích phạm vi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Ban đầu, ATR được phát triển để áp dụng cho thị trường hàng hóa, nhưng sau đó đã được mở rộng để sử dụng trong thị trường chứng khoán và ngoại hối (Forex).
Công Thức Tính Chỉ Báo ATR
Công thức tính ATR dựa trên khái niệm “True Range” (TR), là phạm vi biến động thực tế của giá.
Công thức tính True Range (TR):
TR = Max[(H – L), Abs(H – CP), Abs(L – CP)]
Trong đó:
- H: Giá cao nhất (High) trong kỳ hiện tại.
- L: Giá thấp nhất (Low) trong kỳ hiện tại.
- CP: Giá đóng cửa (Close) của kỳ trước.
- Abs(): Giá trị tuyệt đối.
Công thức tính Average True Range (ATR):
ATR = (Tổng TR trong n kỳ) / n
Hoặc sử dụng công thức EMA (Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ) để tính ATR:
*ATR = [(ATR trước (n – 1)) + TR hiện tại] / n**
Trong đó:
- n: Số kỳ (thường là 14).
Để tính ATR, nhà đầu tư cần xác định TR cho từng giai đoạn cụ thể trên biểu đồ. Giá trị ATR là giá trị trung bình của TR trong một khoảng thời gian nhất định. ATR không xác định xu hướng giá, mà chỉ đo lường mức độ biến động. Giá trị ATR càng cao cho thấy biến động giá càng lớn.
Ngày nay, hầu hết các nền tảng giao dịch đều tích hợp sẵn công cụ ATR. Tuy nhiên, việc hiểu rõ bản chất và cách tính toán ATR sẽ giúp nhà đầu tư sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả hơn. ATR mặc định thường sử dụng EMA 14 kỳ.
Cách Thức Hoạt Động của Chỉ Báo ATR
Chỉ báo ATR phản ánh sự gia tăng biến động trên thị trường khi phạm vi giá của mỗi nến (candle) ngày càng mở rộng. Khi giá đảo chiều với ATR tăng, điều này cho thấy động lực mạnh mẽ đằng sau sự thay đổi đó.
Vì ATR không thể hiện xu hướng giá, nên ATR mở rộng có thể báo hiệu áp lực mua hoặc áp lực bán mạnh. Giá trị ATR càng cao chứng tỏ sự tăng hoặc giảm giá mạnh, và khả năng duy trì xu hướng này trong thời gian dài là khó xảy ra.
Biểu đồ minh họa cách thức hoạt động của chỉ báo ATR, thể hiện rõ sự biến động của giá cả trên thị trường.
Ngược lại, giá trị ATR thấp cho thấy một giai đoạn biến động giá nhỏ (thị trường yên tĩnh). Trong giai đoạn sideway (đi ngang), biến động giá thường nhỏ và chỉ số ATR cũng sẽ thấp.
Giá trị ATR thấp kéo dài có thể báo hiệu một vùng hợp nhất, và khả năng tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều. ATR đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư để xác định điểm dừng lỗ hoặc kích hoạt vào lệnh, báo hiệu sự thay đổi trong biến động.
Ý Nghĩa Của Chỉ Báo Average True Range
Wilder ban đầu phát triển ATR cho thị trường hàng hóa, nhưng sau đó nó đã được ứng dụng rộng rãi cho cổ phiếu, chỉ số và ngoại hối. Trong thị trường Forex, một cặp tiền tệ có mức độ biến động cao sẽ có chỉ số ATR cao hơn, và ngược lại.
ATR là một công cụ tích hợp sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Nhờ các tín hiệu mà ATR cung cấp, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào và ra lệnh một cách hiệu quả hơn. Chỉ báo ATR giúp đo lường chính xác hơn sự biến động hàng ngày của một tài sản, thay vì chỉ dựa vào cảm tính.
ATR không cho biết xu hướng giá, mà chủ yếu được sử dụng để đo lường sự biến động do các khoảng trống giá (gap) gây ra, và giới hạn các chuyển động lên hoặc xuống. Việc tính toán chỉ số ATR khá đơn giản, chỉ cần dữ liệu giá lịch sử.
Một kỹ thuật phổ biến sử dụng ATR là “chandelier exit”, được phát triển bởi Chuck LeBeau. Kỹ thuật này đặt một điểm dừng lỗ dưới mức cao nhất mà cặp tiền tệ đã đạt được kể từ khi nhà đầu tư tham gia giao dịch. Khoảng cách giữa mức cao nhất và mức dừng lỗ được xác định bằng một số lần ATR.
ATR cũng có thể cung cấp cho nhà giao dịch một dấu hiệu về quy mô giao dịch phù hợp. Phương pháp ATR có thể được sử dụng để xác định kích thước vị thế dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch và sự biến động của thị trường.
Cách Cài Đặt Chỉ Báo ATR trên MT4
Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chỉ báo ATR trên nền tảng giao dịch MT4:
Bước 1: Trong cửa sổ MT4, tìm đến mục “Navigator” (thường nằm ở phía bên trái).
Bước 2: Trong mục “Navigator”, tìm kiếm thư mục “Indicators” (Chỉ báo).
Bước 3: Mở thư mục “Indicators” và tìm chỉ báo “Average True Range” (ATR).
Bước 4: Nhấp đúp chuột vào “Average True Range” hoặc kéo và thả chỉ báo vào biểu đồ giá.
Bước 5: Một cửa sổ cài đặt sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể điều chỉnh các thông số như “Period” (Số kỳ – mặc định là 14).
Bước 6: Nhấn “OK” để hoàn tất cài đặt. Chỉ báo ATR sẽ hiển thị ở một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá.
Cách Sử Dụng Chỉ Báo ATR Hiệu Quả Nhất
Chỉ báo ATR là một công cụ mạnh mẽ giúp các trader nắm bắt thông tin về biến động giá của thị trường, từ đó đưa ra quyết định vào lệnh hoặc thoát lệnh một cách chính xác. Sử dụng thành thạo ATR có thể giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng biến động giá một cách chính xác, nâng cao tỷ lệ thành công trong mỗi giao dịch. Dưới đây là một số cách sử dụng ATR hiệu quả:
Kết Hợp ATR với Xu Hướng và RSI
Giao dịch theo xu hướng thị trường luôn là một nguyên tắc quan trọng. Khi kết hợp với chỉ báo ATR, bạn sẽ có được những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn.
Ví dụ:
Nếu ATR tăng và giá đang trong xu hướng tăng, điều này cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên. Ngược lại, nếu ATR tăng và giá đang trong xu hướng giảm, điều này cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên.
Kết hợp ATR với RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) để xác định các điểm quá mua hoặc quá bán tiềm năng.
Biểu đồ minh họa cách kết hợp chỉ báo ATR với RSI để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, giảm thiểu rủi ro.
Sử Dụng ATR để Đặt Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss)
ATR là một công cụ phổ biến để xác định khoảng cách dừng lỗ phù hợp. Dừng lỗ giúp các trader bảo toàn lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
Khi ATR cao, giá đang biến động mạnh. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh dừng lỗ xa hơn để tránh bị quét (khi giá biến động mạnh đột ngột).
Khi ATR thấp, giá ít biến động hơn. Bạn có thể đặt điểm dừng lỗ gần hơn để tối ưu hóa lợi nhuận.
Tìm Điểm Chốt Lời (Take Profit)
ATR cũng có thể được sử dụng để xác định điểm chốt lời tiềm năng.
Khi ATR đang ở nửa trên của phạm vi giao dịch, bạn có thể chốt lời gấp đôi so với mục tiêu thông thường.
Khi ATR đang ở nửa dưới, bạn có thể nhắm mục tiêu tối thiểu của mẫu hình giá.
Nếu ATR biến động đều đặn, hoặc đang ở nửa dưới nhưng có xu hướng tăng lên, bạn có thể xem xét chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.
Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Chỉ Báo Average True Range
Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, ATR cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Để sử dụng ATR hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm rõ bản chất và các hạn chế của nó.
- Không phải là công cụ xác định xu hướng: ATR chỉ đo lường mức độ biến động giá, không cho biết xu hướng thị trường.
- Độ biến động ảnh hưởng đến mục tiêu: Thị trường biến động càng mạnh, mục tiêu lợi nhuận tiềm năng càng lớn, và ngược lại.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Để tối ưu hóa hiệu quả, nên kết hợp ATR với các chỉ báo khác như đường trung bình động, RSI, hoặc các mẫu hình giá.
- Sử dụng các lệnh nâng cao: Kết hợp ATR với các lệnh đặc biệt như trailing stop để bảo vệ lợi nhuận.
ATR là một chỉ báo hữu ích để đánh giá mức độ biến động giá. Dựa vào ATR, nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp và tìm cách bảo toàn vốn khi thị trường biến động. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả, nên sử dụng ATR kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ chỉ báo ATR là gì, cách sử dụng và ứng dụng nó trong giao dịch. Chúc bạn thành công trên con đường đầu tư!